Сравнение METU.L с BLOK.L
METU.L (Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds - METU.L tracks the Solactive Global Metaverse Innovation Index while BLOK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, METU.L returned 26.66%/yr vs 20.74%/yr for BLOK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METU.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for BLOK.L.
Доходность
Сравнение доходности METU.L и BLOK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METU.L торгуется в GBP, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METU.L показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у BLOK.L с доходностью 12.48%.
METU.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 14.45%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METU.L Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc | 19.26% | 10.47% | 21.99% | 66.81% | -24.07% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | -2.91% |
Correlation
The correlation between METU.L and BLOK.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between METU.L and BLOK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
METU.L
BLOK.L
Сравнение METU.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.37 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 15.63 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок METU.L и BLOK.L
Максимальная просадка METU.L за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BLOK.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU.L и BLOK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.23% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -7.28% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.01% | -15.42% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.12% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -4.27% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.04% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU.L и BLOK.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что METU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 4.12% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 8.86% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 12.33% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 13.85% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 16.14% | +10.97% |
Сравнение комиссий METU.L и BLOK.L
METU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLOK.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU.L и BLOK.L
Ни METU.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METU.L and BLOK.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
METU.L tracks Solactive Global Metaverse Innovation Index, while BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for METU.L and 0.65% for BLOK.L.
Подберите оптимальное распределение для METU.L и BLOK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор