Сравнение METP.L с BLOK.L
METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past year, METP.L returned -3.64% vs 32.12% for BLOK.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METP.L и BLOK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METP.L показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BLOK.L с доходностью 12.48%.
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METP.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 25.39% |
Correlation
The correlation between METP.L and BLOK.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between METP.L and BLOK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METP.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
METP.L
BLOK.L
Сравнение METP.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METP.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.37 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 15.63 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METP.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.58 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок METP.L и BLOK.L
Максимальная просадка METP.L за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки BLOK.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METP.L и BLOK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METP.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -26.23% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -7.28% | -45.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -1.12% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -4.27% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 2.04% | +29.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности METP.L и BLOK.L
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что METP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METP.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 4.12% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 8.86% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 12.33% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 13.85% | +37.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 16.14% | +34.95% |
Сравнение комиссий METP.L и BLOK.L
И METP.L, и BLOK.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METP.L и BLOK.L
Ни METP.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
METP.L and BLOK.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METP.L and BLOK.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для METP.L и BLOK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор