PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение META с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между META и ESTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности META и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
268.31%
30.97%
META
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.53

ESTC:

-0.16

Коэф-т Сортино

META:

0.89

ESTC:

0.15

Коэф-т Омега

META:

1.12

ESTC:

1.02

Коэф-т Кальмара

META:

0.77

ESTC:

-0.14

Коэф-т Мартина

META:

2.12

ESTC:

-0.44

Индекс Язвы

META:

7.88%

ESTC:

19.71%

Дневная вол-ть

META:

31.79%

ESTC:

53.64%

Макс. просадка

META:

-76.74%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

META:

-21.64%

ESTC:

-50.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.46T

ESTC:

$9.57B

EPS

META:

$23.86

ESTC:

-$1.31

PEG коэффициент

META:

1.16

ESTC:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

META:

$164.50B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$134.34B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

META:

$81.63B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -7.47%.


META

С начала года

-1.41%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

1.83%

1 год

19.21%

5 лет

29.96%

10 лет

21.62%

ESTC

С начала года

-7.47%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

18.53%

1 год

-8.54%

5 лет

11.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.53-0.16
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.890.15
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.02
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.77-0.14
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.12-0.44
META
ESTC

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.53
-0.16
META
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ESTC

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
META
Meta Platforms, Inc.
0.35%0.34%
ESTC
Elastic N.V.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META и ESTC

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-21.64%
-50.92%
META
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности META и ESTC

Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 12.50%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
12.50%
24.56%
META
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab