PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META с ESTC

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или ESTC.

Корреляция

Корреляция между META и ESTC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности META и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.25%
10.77%
META
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.23

ESTC:

-0.34

Коэф-т Сортино

META:

0.58

ESTC:

-0.12

Коэф-т Омега

META:

1.08

ESTC:

0.98

Коэф-т Кальмара

META:

0.25

ESTC:

-0.31

Коэф-т Мартина

META:

0.85

ESTC:

-0.90

Индекс Язвы

META:

10.05%

ESTC:

21.64%

Дневная вол-ть

META:

37.40%

ESTC:

57.08%

Макс. просадка

META:

-76.74%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

META:

-29.31%

ESTC:

-58.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.26T

ESTC:

$7.98B

EPS

META:

$23.86

ESTC:

-$1.31

Коэффициент PEG

META:

0.76

ESTC:

1.33

Коэффициент P/S

META:

7.68

ESTC:

5.58

Коэффициент P/B

META:

6.92

ESTC:

9.20

Общая выручка (12 мес.)

META:

$128.05B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$104.52B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

META:

$63.95B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -21.74%.

META

С начала года

-11.06%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-7.55%

1 год

5.25%

5 лет

22.52%

10 лет

20.47%

ESTC

С начала года

-21.74%

1 месяц

-23.69%

6 месяцев

-0.09%

1 год

-24.38%

5 лет

4.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
META: 0.23
ESTC: -0.34
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
META: 0.58
ESTC: -0.12
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
META: 1.08
ESTC: 0.98
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
META: 0.25
ESTC: -0.31
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
META: 0.85
ESTC: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.34
META
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и ESTC

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как ESTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
META
Meta Platforms, Inc.		0.39%0.34%
ESTC
Elastic N.V.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META и ESTC

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.31%
-58.49%
META
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности META и ESTC

Meta Platforms, Inc. (META) и Elastic N.V. (ESTC) имеют волатильность 21.42% и 20.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.42%
20.80%
META
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию