Сравнение MET с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или XLF.
Основные характеристики
| MET | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 9.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 28.50% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.05% | 10.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 13.06% |
| Макс. просадка | -82.37% | -82.43% |
| Current Drawdown | -1.88% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между MET и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MET и XLF
С начала года, MET показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и XLF
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.86% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 2.91% | 2.92% | 3.06% | 2.45% | 1.87% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MET и XLF
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и XLF
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.