PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MET с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MET с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MET и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MET и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MET
MetLife, Inc.		-9.20%-0.80%27.68%-5.49%19.23%37.43%-3.42%28.84%-15.77%21.67%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MET показывает доходность -9.20%, а XLF немного ниже – -9.27%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.45% соответственно.

MET

1 день
0.64%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-11.88%
1 год
-9.70%
3 года*
10.46%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.93%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetLife, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с MET:
MET с PRUMET с AFLMET с AIGMET с PGRMET с GLMET с VOOMET с RNR
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

MET vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MET
Ранг доходности на риск MET: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MET: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MET: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MET: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MET: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MET c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.19

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.05

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

0.16

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MET vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MET на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MET и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между MET и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MET и XLF

Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MET
MetLife, Inc.		3.19%2.85%2.63%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%14.52%2.92%3.06%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MET и XLF

Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

METXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.37%

-82.69%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-14.79%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-25.81%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.16%

-42.86%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-11.89%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-20.10%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

4.96%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MET и XLF

MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.76%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

11.45%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

19.25%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

18.69%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

22.18%

+8.55%