Сравнение MET с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MET или XLF.
Основные характеристики
| MET | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.82% | 33.53% |
| Дох-ть за 1 год | 37.81% | 45.44% |
| Дох-ть за 3 года | 12.28% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 23.97 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 13.75% |
| Макс. просадка | -82.93% | -82.69% |
| Текущая просадка | -3.14% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между MET и XLF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MET и XLF
С начала года, MET показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 33.53%. За последние 10 лет акции MET уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.19% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MET c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и XLF
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности XLF в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MET и XLF
Максимальная просадка MET за все время составила -82.93%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MET и XLF
MetLife, Inc. (MET) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.