PortfoliosLab logo
Сравнение MELI с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MELI и KO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MELI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,883.70%
354.83%
MELI
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.52

KO:

1.42

Коэф-т Сортино

MELI:

2.05

KO:

2.06

Коэф-т Омега

MELI:

1.28

KO:

1.26

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.96

KO:

1.51

Коэф-т Мартина

MELI:

6.79

KO:

3.34

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

MELI:

40.39%

KO:

16.43%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

MELI:

-2.44%

KO:

-1.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$108.49B

KO:

$318.03B

EPS

MELI:

$37.88

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

MELI:

56.49

KO:

29.80

Коэффициент PEG

MELI:

1.61

KO:

2.81

Коэффициент P/S

MELI:

5.22

KO:

6.76

Коэффициент P/B

MELI:

24.93

KO:

12.80

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 32.25% против 9.35% соответственно.


MELI

С начала года

29.66%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.94%

5 лет

31.12%

10 лет

32.25%

KO

С начала года

17.34%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

9.37%

1 год

21.35%

5 лет

13.28%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.52
KO: 1.42
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.05
KO: 2.06
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.28
KO: 1.26
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.96
KO: 1.51
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.79
KO: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.42
MELI
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и KO

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
KO
The Coca-Cola Company
2.71%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MELI и KO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.44%
-1.87%
MELI
KO

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и KO

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
7.71%
MELI
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию