Сравнение MEL.MC с CFR.SW
MEL.MC (Meliá Hotels International, S.A.) and CFR.SW (Compagnie Financière Richemont SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MEL.MC in Lodging, CFR.SW in Luxury Goods. Over the past 10 years, MEL.MC returned 0.62%/yr vs 15.55%/yr for CFR.SW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEL.MC и CFR.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEL.MC торгуется в EUR, в то время как CFR.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CFR.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEL.MC показывает доходность 39.39%, что значительно выше, чем у CFR.SW с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции MEL.MC уступали акциям CFR.SW по среднегодовой доходности: 0.62% против 15.55% соответственно.
MEL.MC
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 52.49%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 0.62%
CFR.SW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам MEL.MC и CFR.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A. | 39.39% | 9.27% | 24.78% | 30.19% | -23.73% | 4.93% | -27.23% | -2.59% | -27.74% | 4.66% |
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | -2.94% | 28.75% | 20.42% | 6.01% | -5.43% | 82.98% | 7.60% | 28.58% | -24.16% | 22.58% |
Correlation
The correlation between MEL.MC and CFR.SW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEL.MC vs. CFR.SW — Ранг доходности на риск
MEL.MC
CFR.SW
Сравнение MEL.MC c CFR.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meliá Hotels International, S.A. (MEL.MC) и Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEL.MC | CFR.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.47 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 1.20 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEL.MC | CFR.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.39 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MEL.MC и CFR.SW
Максимальная просадка MEL.MC за все время составила -90.94%, что больше максимальной просадки CFR.SW в -70.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEL.MC и CFR.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEL.MC | CFR.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.94% | -70.10% | -20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -24.43% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.44% | -30.19% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.00% | -35.79% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | -41.42% | -38.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -6.76% | -26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.08% | -15.07% | -32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 9.66% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEL.MC и CFR.SW
Текущая волатильность для Meliá Hotels International, S.A. (MEL.MC) составляет 6.02%, в то время как у Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что MEL.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFR.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEL.MC | CFR.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.49% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 22.76% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.45% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 34.07% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 30.50% | +7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEL.MC и CFR.SW
Дивидендная доходность MEL.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CFR.SW в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA | 1.82% | 1.74% | 1.99% | 3.02% | 2.71% | 1.46% | 1.67% | 2.63% | 3.02% | 2.04% | 2.52% | 2.22% |
MEL.MC Meliá Hotels International, S.A. | 1.05% | 1.47% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.66% | 0.93% | 0.29% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEL.MC и CFR.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meliá Hotels International, S.A. и Compagnie Financière Richemont SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MEL.MC and CFR.SW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEL.MC и CFR.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор