PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEKKO.HE с ATLKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MEKKO.HE с ATLKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEKKO.HE (Marimekko Oyj) and ATLKY (Atlas Copco AB) are both stocks. MEKKO.HE operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ATLKY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MEKKO.HE returned 24.73%/yr vs 14.15%/yr for ATLKY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEKKO.HE и ATLKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Marimekko Oyj (MEKKO.HE) и Atlas Copco AB (ATLKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEKKO.HE торгуется в EUR, в то время как ATLKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATLKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEKKO.HE показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у ATLKY с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции MEKKO.HE превзошли акции ATLKY по среднегодовой доходности: 24.73% против 14.15% соответственно.

MEKKO.HE

1 день
-0.19%
1 месяц
7.53%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-14.70%
1 год
-20.10%
3 года*
7.61%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
24.73%

ATLKY

1 день
0.32%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.33%
3 года*
8.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEKKO.HE и ATLKY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEKKO.HE
Marimekko Oyj		-16.15%10.30%-6.15%57.40%-44.89%89.28%27.23%75.49%113.19%10.79%
ATLKY
Atlas Copco AB		11.66%6.36%-4.89%43.72%-24.98%47.82%19.77%75.18%-39.34%27.43%

Correlation

The correlation between MEKKO.HE and ATLKY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between MEKKO.HE and ATLKY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marimekko Oyj

Atlas Copco AB

Часто сравнивают с MEKKO.HE:
MEKKO.HE с CPRTMEKKO.HE с KNSLMEKKO.HE с TGS.OLMEKKO.HE с TYRES.HEMEKKO.HE с DFDS.COMEKKO.HE с HH.COMEKKO.HE с ZEAL.CO
Часто сравнивают с ATLKY:
ATLKY с ODFLATLKY с RCRUYATLKY с BNATLKY с NXPIATLKY с MITSYATLKY с BB.PAATLKY с FPE.DE

Доходность на риск

MEKKO.HE vs. ATLKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEKKO.HE
Ранг доходности на риск MEKKO.HE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEKKO.HE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEKKO.HE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEKKO.HE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEKKO.HE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEKKO.HE: 99
Ранг коэф-та Мартина
ATLKY
Ранг доходности на риск ATLKY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLKY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLKY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLKY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEKKO.HE c ATLKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marimekko Oyj (MEKKO.HE) и Atlas Copco AB (ATLKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEKKO.HEATLKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.62

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.07

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.89

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

2.50

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEKKO.HE vs. ATLKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEKKO.HE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ATLKY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEKKO.HE и ATLKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEKKO.HEATLKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.62

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MEKKO.HE и ATLKY

Максимальная просадка MEKKO.HE за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки ATLKY в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEKKO.HE и ATLKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEKKO.HEATLKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-64.86%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.80%

-21.72%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-31.70%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.05%

-43.26%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-47.40%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-7.89%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-15.30%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

7.74%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MEKKO.HE и ATLKY

Marimekko Oyj (MEKKO.HE) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Atlas Copco AB (ATLKY) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что MEKKO.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEKKO.HEATLKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

10.62%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

24.28%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

31.26%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

32.02%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

32.58%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEKKO.HE и ATLKY

Дивидендная доходность MEKKO.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности ATLKY в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLKY
Atlas Copco AB		2.25%1.76%1.72%1.26%3.21%1.25%2.21%1.69%7.41%2.65%4.72%2.87%
MEKKO.HE
Marimekko Oyj		4.03%3.09%3.05%2.55%43.38%1.06%0.00%1.68%2.40%3.96%3.69%4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MEKKO.HE и ATLKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marimekko Oyj и Atlas Copco AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MEKKO.HE значения в EUR, ATLKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MEKKO.HE and ATLKY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEKKO.HE и ATLKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор