Сравнение MEG с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MEG и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEG и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEG Montrose Environmental Group, Inc. | -9.91% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 36.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MEG показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
MEG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -21.76%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- 64.36%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -16.27%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEG vs. SMH — Ранг доходности на риск
MEG
SMH
Сравнение MEG c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEG | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.32 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.92 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.39 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 19.22 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.32 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.76 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MEG и SMH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEG и SMH
MEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEG Montrose Environmental Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MEG и SMH
Максимальная просадка MEG за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEG и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -84.96% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.03% | -15.95% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -45.30% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -8.02% | -63.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.07% | -41.35% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.47% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEG и SMH
Montrose Environmental Group, Inc. (MEG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 12.05% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 11.74% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.60% | 24.02% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.03% | 36.88% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 34.68% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 32.29% | +31.51% |