PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEDI с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDI с CTRE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEDI или CTRE.

Корреляция

Корреляция между MEDI и CTRE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEDI:

-0.14

CTRE:

0.79

Коэф-т Сортино

MEDI:

-0.08

CTRE:

1.33

Коэф-т Омега

MEDI:

0.99

CTRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

MEDI:

-0.18

CTRE:

0.86

Коэф-т Мартина

MEDI:

-0.48

CTRE:

1.87

Индекс Язвы

MEDI:

7.29%

CTRE:

10.71%

Дневная вол-ть

MEDI:

21.77%

CTRE:

22.21%

Макс. просадка

MEDI:

-19.24%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

MEDI:

-13.99%

CTRE:

-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 7.75%.

MEDI

С начала года

-2.09%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-4.33%

1 год

-3.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTRE

С начала года

7.75%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-3.89%

1 год

17.52%

3 года

24.93%

5 лет

14.63%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

CareTrust REIT, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEDI и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг риск-скорректированной доходности MEDI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEDI c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и CTRE

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CTRE в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.56%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.18%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок MEDI и CTRE

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и CTRE

Harbor Health Care ETF (MEDI) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...