PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDI с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDI с CTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDI (Harbor Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, MEDI returned 13.36%/yr vs 30.11%/yr for CTRE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEDI и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Health Care ETF (MEDI) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDI показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 4.65%.

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRE

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
4.65%
6 месяцев
1.14%
1 год
34.60%
3 года*
30.11%
5 лет*
15.60%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDI и CTRE

2026 (YTD)2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.65%39.35%26.31%27.31%0.58%

Correlation

The correlation between MEDI and CTRE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Health Care ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

MEDI vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDI c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDICTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.47

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.84

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

10.44

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDI vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTRE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDI и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDICTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MEDI и CTRE

Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDICTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.24%

-67.43%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-12.25%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-23.19%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-11.78%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-10.58%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.32%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDI и CTRE

Текущая волатильность для Harbor Health Care ETF (MEDI) составляет 6.67%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что MEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDICTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

9.36%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

19.26%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

23.68%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

24.49%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

35.32%

-16.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDI и CTRE

Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CTRE в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.73%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDI and CTRE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.36%) compared to MEDI (6.67%). In terms of maximum drawdown, MEDI dropped -19.24% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDI и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор