PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEAR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MEAR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEAR и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%1.18%1.91%1.63%1.12%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.41% соответственно.


MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий MEAR и USFR

MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MEAR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEARUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

14.37

-11.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

42.77

-38.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

10.64

-8.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

103.21

-99.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.16

658.56

-637.40

MEAR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEAR на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEAR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEARUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

14.37

-11.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

8.63

-6.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

3.00

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.57

-0.47

Корреляция

Корреляция между MEAR и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEAR и USFR

Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEAR и USFR

Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


MEARUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-1.36%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.04%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.12%

-0.18%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

-0.80%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.16%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.01%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MEAR и USFR

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MEARUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.08%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

0.19%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

0.29%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

0.41%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

0.81%

+0.71%