Сравнение MEAR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
MEAR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции MEAR уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.41% соответственно.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и USFR
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. USFR — Ранг доходности на риск
MEAR
USFR
Сравнение MEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 14.37 | -11.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 42.77 | -38.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 10.64 | -8.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 103.21 | -99.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 658.56 | -637.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 14.37 | -11.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 8.63 | -6.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 3.00 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.57 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и USFR
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и USFR
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -1.36% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.04% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -0.18% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | -0.80% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.16% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.01% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и USFR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.08% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 0.19% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 0.29% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.41% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.81% | +0.71% |