Сравнение MEAR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
MEAR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEAR или USFR.
Основные характеристики
| MEAR | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.07% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 2.37% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.70% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 4.51 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 7.54 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 2.07 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 17.33 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 72.45 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.92% | 0.36% |
| Макс. просадка | -2.68% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEAR и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MEAR и USFR
С начала года, MEAR показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и USFR
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEAR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и USFR
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.47% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и USFR
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и USFR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.