Сравнение MEAR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
MEAR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MEAR и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEAR и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 0.15% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MEAR показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEAR и JPST
MEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEAR vs. JPST — Ранг доходности на риск
MEAR
JPST
Сравнение MEAR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEAR | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 7.23 | -4.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 13.86 | -10.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 3.40 | -1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 14.88 | -11.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 94.20 | -73.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 7.23 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 6.16 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.16 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между MEAR и JPST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEAR и JPST
Дивидендная доходность MEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MEAR и JPST
Максимальная просадка MEAR за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEAR и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -3.28% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.30% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -0.79% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEAR и JPST
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEAR | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.22% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 0.35% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 0.61% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.57% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.94% | +0.58% |