PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDYV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDYV с VIOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

MDYV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDYV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDYV и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.55%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

С начала года, MDYV показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDYV имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VIOV немного отстают с 9.51%.

MDYV

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.97%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.01%

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с IMCVMDYV с VFINXMDYV с XMVMMDYV с VOMDYV с FNK
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Сравнение комиссий MDYV и VIOV

MDYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

MDYV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.53

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

5.68

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDYV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDYV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VIOV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDYV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между MDYV и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDYV и VIOV

Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.86%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MDYV и VIOV

Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDYVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-47.36%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-15.50%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-28.44%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-47.36%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.14%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-7.45%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDYV и VIOV

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.30% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDYVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.37%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

13.55%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.66%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

22.10%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.89%

-1.99%