Сравнение MDYV с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
MDYV и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDYV или VIOV.
Основные характеристики
| MDYV | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 26.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.59% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 10.08 | 5.72 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 4.67% |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 21.11% |
| Макс. просадка | -60.70% | -47.36% |
| Текущая просадка | -2.34% | -3.57% |
Корреляция
Корреляция между MDYV и VIOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDYV и VIOV
С начала года, MDYV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции MDYV превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDYV и VIOV
И MDYV, и VIOV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDYV c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYV и VIOV
Дивидендная доходность MDYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VIOV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.60% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.70% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.24% | 4.05% | 1.41% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.21% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок MDYV и VIOV
Максимальная просадка MDYV за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYV и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDYV и VIOV
Текущая волатильность для SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) составляет 5.78%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что MDYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.