PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLZ с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLZ с ESPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) is Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 2.09%/yr vs 5.31%/yr for ESPO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -16.33%.

MDLZ

1 день
2.60%
1 месяц
-1.13%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.78%
1 год
-7.89%
3 года*
-3.16%
5 лет*
2.09%
10 лет*
6.19%

ESPO

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-16.76%
1 год
-16.63%
3 года*
17.97%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLZ и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDLZ
Mondelez International, Inc.		14.41%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-2.40%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.33%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between MDLZ and ESPO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.18

The correlation between MDLZ and ESPO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondelez International, Inc.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с KHCMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSN
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с SNSRESPO с MSFT

Доходность на риск

MDLZ vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDLZESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.90

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
-1.17

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.59

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-1.01

+0.48

MDLZ vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и ESPO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLZESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-50.99%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.93%

-28.25%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-28.25%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-48.33%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-28.25%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-15.10%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

16.49%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и ESPO

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLZESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.23%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

14.64%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.65%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

25.09%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

25.68%

-4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и ESPO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности ESPO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.49%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.23%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MDLZ and ESPO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLZ has higher volatility (6.66%) compared to ESPO (4.23%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs ESPO's -50.99%.

MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLZ и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор