PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLZ с ESPO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).

ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или ESPO.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и ESPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.32

ESPO:

2.06

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.32

ESPO:

2.62

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.96

ESPO:

1.33

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.26

ESPO:

2.53

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.55

ESPO:

9.51

Индекс Язвы

MDLZ:

12.14%

ESPO:

4.89%

Дневная вол-ть

MDLZ:

21.12%

ESPO:

23.99%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

ESPO:

-50.99%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.28%

ESPO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 19.64%.

MDLZ

С начала года

10.12%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

2.81%

1 год

-5.73%

5 лет

7.63%

10 лет

7.16%

ESPO

С начала года

19.64%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

26.89%

1 год

50.48%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и ESPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и ESPO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ESPO в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.81%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.37%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и ESPO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и ESPO

Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...