PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDLZ с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLZ с ESPO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).

ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDLZ или ESPO.

Корреляция

Корреляция между MDLZ и ESPO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MDLZ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.15%
221.05%
MDLZ
ESPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDLZ:

-0.14

ESPO:

2.32

Коэф-т Сортино

MDLZ:

-0.06

ESPO:

3.07

Коэф-т Омега

MDLZ:

0.99

ESPO:

1.39

Коэф-т Кальмара

MDLZ:

-0.12

ESPO:

2.59

Коэф-т Мартина

MDLZ:

-0.25

ESPO:

11.74

Индекс Язвы

MDLZ:

11.84%

ESPO:

4.91%

Дневная вол-ть

MDLZ:

20.67%

ESPO:

24.82%

Макс. просадка

MDLZ:

-46.04%

ESPO:

-50.99%

Текущая просадка

MDLZ:

-12.01%

ESPO:

-3.74%

Доходность по периодам

С начала года, MDLZ показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 11.25%.

MDLZ

С начала года

10.46%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-5.54%

5 лет

7.51%

10 лет

8.27%

ESPO

С начала года

11.25%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

27.03%

1 год

54.88%

5 лет

18.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDLZ и ESPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг риск-скорректированной доходности ESPO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESPO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDLZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDLZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDLZ: -0.14
ESPO: 2.32
Коэффициент Сортино MDLZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDLZ: -0.06
ESPO: 3.07
Коэффициент Омега MDLZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDLZ: 0.99
ESPO: 1.39
Коэффициент Кальмара MDLZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDLZ: -0.12
ESPO: 2.59
Коэффициент Мартина MDLZ, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDLZ: -0.25
ESPO: 11.74

Показатель коэффициента Шарпа MDLZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ESPO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLZ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
2.32
MDLZ
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLZ и ESPO

Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ESPO в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.80%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		0.39%0.44%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLZ и ESPO

Максимальная просадка MDLZ за все время составила -46.04%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-3.74%
MDLZ
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности MDLZ и ESPO

Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 8.39%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
12.11%
MDLZ
ESPO