Сравнение MDLZ с ESPO
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) is Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Over the past 5 years, MDLZ returned 1.76%/yr vs 7.56%/yr for ESPO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и ESPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -11.52%.
MDLZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 16.05%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 5.53%
ESPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 16.05% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -2.40% |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -11.52% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
Correlation
The correlation between MDLZ and ESPO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between MDLZ and ESPO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. ESPO — Ранг доходности на риск
MDLZ
ESPO
Сравнение MDLZ c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.76 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и ESPO
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -50.99% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -29.43% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -29.43% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -48.33% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -24.12% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.18% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 17.64% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и ESPO
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 4.87% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 15.06% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 18.83% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.09% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 25.62% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и ESPO
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ESPO в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.41% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.26% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and ESPO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (9.47%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs ESPO's -50.99%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор