PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSB.TO с MAAA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSB.TO с MAAA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) and MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - MCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie, while MAAA.TO is a CLO fund tracking the JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged). MCSB.TO is actively managed, while MAAA.TO is passively managed. Over the past year, MCSB.TO returned 3.57% vs 3.05% for MAAA.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCSB.TO и MAAA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSB.TO показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у MAAA.TO с доходностью 1.33%.

MCSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.47%
1 год
3.57%
3 года*
5.39%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—

MAAA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.27%
С начала года
1.33%
1 год
3.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSB.TO и MAAA.TO

2026 (YTD)2025
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		1.47%2.26%
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		1.33%2.75%

Correlation

The correlation between MCSB.TO and MAAA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF

Mackenzie AAA CLO ETF

Часто сравнивают с MCSB.TO:
MCSB.TO с DCS.TOMCSB.TO с QSB.TOMCSB.TO с RUSB.TOMCSB.TO с TUSB.TOMCSB.TO с ZSDB.TOMCSB.TO с MUB.TOMCSB.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с MAAA.TO:
MAAA.TO с MGRW.TOMAAA.TO с QTIP.NEOMAAA.TO с QDXH.TOMAAA.TO с QUU.TOMAAA.TO с QQQQ.TOMAAA.TO с QDX.TOMAAA.TO с WSHR.NEO

Доходность на риск

MCSB.TO vs. MAAA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSB.TO
Ранг доходности на риск MCSB.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSB.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MAAA.TO
Ранг доходности на риск MAAA.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAA.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAA.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSB.TO c MAAA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) и Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSB.TOMAAA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.19

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.33

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.02

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

21.46

-14.48

MCSB.TO vs. MAAA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSB.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAAA.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSB.TO и MAAA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSB.TO и MAAA.TO

Максимальная просадка MCSB.TO за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки MAAA.TO в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSB.TO и MAAA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSB.TOMAAA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-0.51%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.51%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.09%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.14%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSB.TO и MAAA.TO

Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MCSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAAA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSB.TOMAAA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.43%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.14%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.40%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

1.47%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

1.47%

+4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSB.TO и MAAA.TO

Дивидендная доходность MCSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности MAAA.TO в 5.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAAA.TO
Mackenzie AAA CLO ETF		5.09%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSB.TO
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF		3.12%3.16%3.17%3.18%2.47%12.93%2.47%2.31%2.91%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MCSB.TO and MAAA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while MAAA.TO is CLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSB.TO и MAAA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор