PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCO с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCO и NOBL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MCO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.96%
3.34%
MCO
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

1.16

NOBL:

0.95

Коэф-т Сортино

MCO:

1.49

NOBL:

1.37

Коэф-т Омега

MCO:

1.22

NOBL:

1.17

Коэф-т Кальмара

MCO:

2.40

NOBL:

1.25

Коэф-т Мартина

MCO:

6.07

NOBL:

3.89

Индекс Язвы

MCO:

3.77%

NOBL:

2.50%

Дневная вол-ть

MCO:

19.81%

NOBL:

10.26%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

NOBL:

-35.43%

Текущая просадка

MCO:

-6.89%

NOBL:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 18.15% против 9.36% соответственно.


MCO

С начала года

20.36%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

10.94%

1 год

21.74%

5 лет

15.39%

10 лет

18.15%

NOBL

С начала года

7.38%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

4.12%

1 год

8.64%

5 лет

8.12%

10 лет

9.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.160.95
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.491.37
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.17
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.401.25
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.073.89
MCO
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.16
0.95
MCO
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и NOBL

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NOBL в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.73%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.45%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MCO и NOBL

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.89%
-7.11%
MCO
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и NOBL

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.88%
3.48%
MCO
NOBL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab