PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с NOBL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или NOBL.

Основные характеристики


MCONOBL
Дох-ть с нач. г.-1.07%1.74%
Дох-ть за 1 год32.14%8.55%
Дох-ть за 3 года12.86%7.93%
Дох-ть за 5 лет18.47%9.97%
Дох-ть за 10 лет18.58%10.61%
Коэф-т Шарпа1.560.74
Дневная вол-ть20.85%11.87%
Макс. просадка-78.72%-35.43%
Current Drawdown-4.64%0.00%

Корреляция

0.65
-1.001.00

Корреляция между MCO и NOBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и NOBL

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 18.58% против 10.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
5.11%
MCO
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение дивидендов MCO и NOBL

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NOBL в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.06%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%

Сравнение MCO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.74

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и NOBL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
0.74
MCO
NOBL

Сравнение просадок MCO и NOBL

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и NOBL


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
0
MCO
NOBL

Сравнение волатильности MCO и NOBL

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
3.36%
MCO
NOBL