PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с MMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и MMC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCO и MMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,985.09%
477.84%
MCO
MMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.64

MMC:

0.59

Коэф-т Сортино

MCO:

1.02

MMC:

0.86

Коэф-т Омега

MCO:

1.15

MMC:

1.12

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.68

MMC:

0.78

Коэф-т Мартина

MCO:

2.47

MMC:

2.48

Индекс Язвы

MCO:

6.80%

MMC:

4.15%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

MMC:

17.43%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

MMC:

-67.46%

Текущая просадка

MCO:

-16.51%

MMC:

-10.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$77.49B

MMC:

$107.93B

EPS

MCO:

$11.59

MMC:

$8.15

Коэффициент P/E

MCO:

37.17

MMC:

26.88

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

MMC:

2.33

Коэффициент P/S

MCO:

10.72

MMC:

4.31

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

MMC:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.30B

MMC:

$25.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.60B

MMC:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

MMC:

$7.08B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 16.37%, а акции MMC немного впереди с 16.50%.


MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

MMC

С начала года

3.82%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-0.88%

1 год

10.55%

5 лет

20.43%

10 лет

16.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и MMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MMC
Ранг риск-скорректированной доходности MMC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
MMC: 0.59
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
MMC: 0.86
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
MMC: 1.12
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
MMC: 0.78
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
MMC: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.59
MCO
MMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MMC

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MMC в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
1.49%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MCO и MMC

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-10.36%
MCO
MMC

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MMC

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
11.49%
MCO
MMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и MMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию