PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с MMC

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MMC.

Основные характеристики


MCOMMC
Дох-ть с нач. г.-1.07%7.87%
Дох-ть за 1 год32.14%26.08%
Дох-ть за 3 года12.86%21.59%
Дох-ть за 5 лет18.47%18.94%
Дох-ть за 10 лет18.58%17.72%
Коэф-т Шарпа1.561.65
Дневная вол-ть20.85%15.72%
Макс. просадка-78.72%-67.46%
Current Drawdown-4.64%-0.30%

Фундаментальные показатели


MCOMMC
Рыночная капитализация$63.21B$100.13B
Прибыль на акцию$7.49$7.54
Цена/прибыль45.9927.01
PEG коэффициент6.232.24
Выручка (12 мес.)$5.42B$22.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$8.88B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$6.28B

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между MCO и MMC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MCO и MMC

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MMC с доходностью 7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 18.58%, а акции MMC немного отстают с 17.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
5.63%
MCO
MMC

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

Marsh & McLennan Companies, Inc.

Сравнение дивидендов MCO и MMC

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MMC в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
1.34%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%1.85%1.99%

Сравнение MCO c MMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
MMC
Marsh & McLennan Companies, Inc.
1.65

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и MMC

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMC равному 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и MMC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
1.65
MCO
MMC

Сравнение просадок MCO и MMC

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MMC в -67.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и MMC


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
-0.30%
MCO
MMC

Сравнение волатильности MCO и MMC

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
5.64%
MCO
MMC