PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCI с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MCI и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCI и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors		-2.09%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции MCI превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 8.42% против 2.78% соответственно.

MCI

1 день
3.07%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-14.41%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.29%
10 лет*
8.42%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCC
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

MCI vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.03

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.44

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.69

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

5.25

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.03

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между MCI и FBND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCI и FBND

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCI
Barings Corporate Investors		9.00%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MCI и FBND

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

MCIFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-17.25%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-2.79%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-17.25%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-17.25%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-1.80%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.38%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

0.90%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и FBND

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCIFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

1.66%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

2.62%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

4.44%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

5.90%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

6.08%

+18.63%