Сравнение MCHS.L с CNSG.L
MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHS.L returned -3.53%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MCHS.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности MCHS.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHS.L показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.
MCHS.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- -9.82%
- С начала года
- -6.66%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHS.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -6.66% | 19.38% | 18.84% | -17.54% | -15.03% | 5,855.28% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -20.37% |
Correlation
The correlation between MCHS.L and CNSG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between MCHS.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHS.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
MCHS.L
CNSG.L
Сравнение MCHS.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHS.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.30 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHS.L и CNSG.L
Максимальная просадка MCHS.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHS.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHS.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -55.67% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -16.53% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.98% | -27.90% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -46.54% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -33.20% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -29.84% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 7.77% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHS.L и CNSG.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MCHS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHS.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.09% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.73% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.80% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 26.86% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,077.39% | 26.00% | +3,051.39% |
Сравнение комиссий MCHS.L и CNSG.L
MCHS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHS.L и CNSG.L
MCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MCHS.L and CNSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MCHS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for MCHS.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для MCHS.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор