PortfoliosLab logo
Сравнение MCHP с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHP и SMH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
534.02%
749.39%
MCHP
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

SMH:

0.17

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.13% против 23.88% соответственно.


MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
SMH: 0.38
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.06
MCHP
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и SMH

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и SMH

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-24.30%
MCHP
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и SMH

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 23.93%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
23.93%
MCHP
SMH