Сравнение MCHP с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCHP и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.61% против 31.58% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. SMH — Ранг доходности на риск
MCHP
SMH
Сравнение MCHP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.92 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 5.39 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 19.22 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.32 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.76 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MCHP и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и SMH
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и SMH
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -84.96% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -15.95% | -18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -45.30% | -18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -45.30% | -18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -8.02% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -41.35% | +24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 4.47% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и SMH
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 11.74% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 24.02% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 36.88% | +21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 34.68% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 32.29% | +9.06% |