PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.49%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: 4.49% против 6.55% соответственно.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between MCHI and EEMV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.78

The correlation between MCHI and EEMV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и EEMV

Секторы
MCHI
EEMV

Потребительский циклический сектор

26.4%
5.0%

Финансовые услуги

19.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

18.8%
11.2%

Технологии

9.6%
28.9%

Сырьевые материалы

5.5%
3.1%

Здравоохранение

5.4%
6.2%

Промышленность

5.0%
6.7%

Энергетика

3.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
EEMV
5.0%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
EEMV
17.7%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
EEMV
11.2%

Технологии

MCHI
9.6%
EEMV
28.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
EEMV
3.1%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
EEMV
6.2%

Промышленность

MCHI
5.0%
EEMV
6.7%

Энергетика

MCHI
3.7%
EEMV
3.4%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
EEMV
6.8%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
EEMV
4.6%

Недвижимость

MCHI
1.5%
EEMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с USMVEEMV с SPEMEEMV с VTI

Доходность на риск

MCHI vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.96

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.79

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.78

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

10.36

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.96

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.39

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MCHI и EEMV

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-31.56%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-9.22%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-12.47%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-21.90%

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-31.56%

-31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-1.50%

-35.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-7.97%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.47%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и EEMV

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.70%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.72%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

13.07%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

11.85%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

13.86%

+13.53%

Сравнение комиссий MCHI и EEMV

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и EEMV

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что сопоставимо с доходностью EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and EEMV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.55% vs 4.49% for MCHI. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.55% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.26% for EEMV.

MCHI is categorized as China Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. MCHI tracks MSCI China Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор