PortfoliosLab logo
Сравнение MCFTR с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и IMOEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.77%
-20.33%
MCFTR
IMOEX

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

4.27%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

13.00%

1 год

-12.61%

5 лет

3.25%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFTR и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFTR c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
MCFTR: -0.44
IMOEX: -0.06
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
MCFTR: -0.54
IMOEX: 0.18
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
MCFTR: 0.82
IMOEX: 1.02
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
MCFTR: -0.09
IMOEX: -0.04
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
MCFTR: -0.48
IMOEX: -0.11


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.06
MCFTR
IMOEX

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и IMOEX


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-40.37%
MCFTR
IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и IMOEX

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.64%
MCFTR
IMOEX