PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCFTR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MCFTR с GLD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Total Return (MCFTR) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCFTR или GLD.

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.22%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

25.51%

1 год

41.38%

3 года

20.92%

5 лет

13.41%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Total Return

SPDR Gold Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFTR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и GLD

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и GLD

Загрузка...