PortfoliosLab logo
Сравнение MCFTR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.77%
97.58%
MCFTR
GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFTR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
MCFTR: -0.09
GLD: 2.59
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
MCFTR: -0.07
GLD: 3.41
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
MCFTR: 0.98
GLD: 1.45
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
MCFTR: -0.02
GLD: 5.33
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
MCFTR: -0.11
GLD: 14.53


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
2.59
MCFTR
GLD

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и GLD


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-2.38%
MCFTR
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и GLD

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.17%
MCFTR
GLD