PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCFTR с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и DOW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.56%
8.90%
MCFTR
DOW

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOW

С начала года

-23.15%

1 месяц

-7.63%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-23.34%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MCFTR c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком00.001.002.000.82
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0-1.000.001.002.003.001.32
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.301.401.22
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.28-0.68
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.001.94
MCFTR
DOW


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
-1.20
MCFTR
DOW

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и DOW


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.01%
-34.67%
MCFTR
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и DOW

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
7.14%
MCFTR
DOW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab