PortfoliosLab logo
Сравнение MCFTR с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCFTR и DOW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MCFTR и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MOEX Total Return (MCFTR) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.56%
-17.35%
MCFTR
DOW

Основные характеристики

Доходность по периодам


MCFTR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCFTR и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCFTR
Ранг риск-скорректированной доходности MCFTR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCFTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCFTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCFTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCFTR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCFTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCFTR c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Total Return (MCFTR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCFTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.001.50
MCFTR: -0.09
DOW: -1.29
Коэффициент Сортино MCFTR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0-1.000.001.002.00
MCFTR: -0.07
DOW: -2.02
Коэффициент Омега MCFTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком00.901.001.101.201.30
MCFTR: 0.98
DOW: 0.74
Коэффициент Кальмара MCFTR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0-0.500.000.501.00
MCFTR: -0.02
DOW: -0.78
Коэффициент Мартина MCFTR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
MCFTR: -0.11
DOW: -1.88


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-1.29
MCFTR
DOW

Просадки

Сравнение просадок MCFTR и DOW


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.01%
-50.42%
MCFTR
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности MCFTR и DOW

Текущая волатильность для MOEX Total Return (MCFTR) составляет 0.00%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что MCFTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
25.61%
MCFTR
DOW