Сравнение MC с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или CSPX.L.
Основные характеристики
| MC | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 18.54% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 26.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 14.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 12.21% |
| Макс. просадка | -58.26% | -33.90% |
| Текущая просадка | -1.63% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между MC и CSPX.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MC и CSPX.L
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и CSPX.L
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MC и CSPX.L
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и CSPX.L
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.