PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBZ3.DE с DBPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBZ3.DE с DBPE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MBZ3.DE (Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities) and DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Leveraged Equities funds - MBZ3.DE tracks the iSTOXX 3x Leveraged MBG Index while DBPE.DE tracks the LevDAX (2x) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MBZ3.DE returned -47.31%/yr vs 24.42%/yr for DBPE.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBZ3.DE charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for DBPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MBZ3.DE и DBPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE) и Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBZ3.DE показывает доходность -55.68%, что значительно ниже, чем у DBPE.DE с доходностью -1.40%.

MBZ3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.29%
6 месяцев
-52.05%
С начала года
-55.68%
1 год
-41.09%
3 года*
-47.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPE.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
-7.12%
С начала года
-1.40%
1 год
-2.63%
3 года*
24.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBZ3.DE и DBPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MBZ3.DE
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities		-55.68%18.19%-48.37%-7.63%-3.89%
DBPE.DE
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-1.40%41.17%32.06%35.78%6.16%

Correlation

The correlation between MBZ3.DE and DBPE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.56

The correlation between MBZ3.DE and DBPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MBZ3.DE:
MBZ3.DE с DBPG.DEMBZ3.DE с LYY8.DEMBZ3.DE с QQQY.DEMBZ3.DE с DSPY.DEMBZ3.DE с AAPY.DEMBZ3.DE с OAMZ.DEMBZ3.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с DBPE.DE:
DBPE.DE с LYMZ.DEDBPE.DE с RKLXDBPE.DE с XAIX.DEDBPE.DE с 18MF.DEDBPE.DE с DBPG.DEDBPE.DE с LYY8.DEDBPE.DE с TDAX

Доходность на риск

MBZ3.DE vs. DBPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBZ3.DE
Ранг доходности на риск MBZ3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBZ3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBZ3.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBZ3.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBZ3.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBZ3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBPE.DE
Ранг доходности на риск DBPE.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBZ3.DE c DBPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE) и Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBZ3.DEDBPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.08

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
0.11

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.31

-0.98

MBZ3.DE vs. DBPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBZ3.DE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа DBPE.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBZ3.DE и DBPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBZ3.DE и DBPE.DE

Максимальная просадка MBZ3.DE за все время составила -89.44%, что больше максимальной просадки DBPE.DE в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBZ3.DE и DBPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBZ3.DEDBPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.44%

-64.87%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.57%

-24.16%

-41.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.14%

-29.95%

-58.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.56%

-8.10%

-79.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.37%

-16.46%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.95%

8.42%

+23.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MBZ3.DE и DBPE.DE

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что MBZ3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBZ3.DEDBPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.30%

9.24%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.69%

26.93%

+31.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.22%

32.30%

+44.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.60%

34.29%

+40.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.60%

36.13%

+38.47%

Сравнение комиссий MBZ3.DE и DBPE.DE

MBZ3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBPE.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBZ3.DE и DBPE.DE

Ни MBZ3.DE, ни DBPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MBZ3.DE and DBPE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBPE.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBPE.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for MBZ3.DE.

MBZ3.DE tracks iSTOXX 3x Leveraged MBG Index, while DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for MBZ3.DE and 0.35% for DBPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBZ3.DE и DBPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор