Сравнение MBSX с ASEC
MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) and ASEC (American Century Securitized Credit ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MBSX charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for ASEC.
Доходность
Сравнение доходности MBSX и ASEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASEC
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSX и ASEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.83% |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.09% |
Correlation
The correlation between MBSX and ASEC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSX vs. ASEC — Ранг доходности на риск
MBSX
ASEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBSX c ASEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX) и American Century Securitized Credit ETF (ASEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBSX | ASEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBSX и ASEC
Максимальная просадка MBSX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки ASEC в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSX и ASEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSX | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -0.46% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -0.01% | -22.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.18% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSX и ASEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSX | ASEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 1.48% | +54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.80% | 1.48% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.80% | 1.48% | +52.32% |
Сравнение комиссий MBSX и ASEC
MBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASEC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSX и ASEC
Дивидендная доходность MBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности ASEC в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 0.45% | 0.00% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
MBSX and ASEC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASEC is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASEC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for MBSX.
MBSX has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.45% for ASEC.
They also come from different issuers: Regan and American Century. Their fees differ too: 0.40% for MBSX and 0.29% for ASEC.
Подберите оптимальное распределение для MBSX и ASEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор