Сравнение MAYZ с ZAPR
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, MAYZ returned 21.69% vs 7.17% for ZAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
MAYZ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 8.56% | 17.75% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 5.29% |
Correlation
The correlation between MAYZ and ZAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MAYZ and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
MAYZ
ZAPR
Сравнение MAYZ c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYZ | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.30 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 17.93 | -15.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 92.53 | -81.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 4.93 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.96 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и ZAPR
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -1.72% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -0.40% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.03% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -0.09% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.08% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и ZAPR
TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MAYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.37% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 1.01% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 1.46% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 2.51% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 2.51% | +9.53% |
Сравнение комиссий MAYZ и ZAPR
И MAYZ, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и ZAPR
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 1.98% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAYZ and ZAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAYZ has higher volatility (2.38%) compared to ZAPR (0.37%). In terms of maximum drawdown, MAYZ dropped -19.23% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, MAYZ leads with 21.69% vs 7.17% for ZAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAYZ has performed better with a 21.69% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAYZ and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор