Сравнение MAYZ с TWOX
MAYZ (TrueShares Structured Outcome (May) ETF) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. MAYZ is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, MAYZ returned 21.69% vs 16.12% for TWOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MAYZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности MAYZ и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYZ показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у TWOX с доходностью 2.15%.
MAYZ
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYZ и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 8.56% | 12.83% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 2.15% | 13.32% |
Correlation
The correlation between MAYZ and TWOX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between MAYZ and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYZ vs. TWOX — Ранг доходности на риск
MAYZ
TWOX
Сравнение MAYZ c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYZ | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.70 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 8.04 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYZ | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.55 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MAYZ и TWOX
Максимальная просадка MAYZ за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYZ и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYZ | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -19.35% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.51% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.02% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.64% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYZ и TWOX
TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MAYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYZ | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 0.49% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.25% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.44% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.78% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 16.78% | -4.74% |
Сравнение комиссий MAYZ и TWOX
MAYZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYZ и TWOX
Дивидендная доходность MAYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности TWOX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 1.98% | 2.15% | 1.95% | 2.75% | 0.69% | 1.90% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAYZ and TWOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAYZ has higher volatility (2.38%) compared to TWOX (0.49%). In terms of maximum drawdown, MAYZ dropped -19.23% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, MAYZ leads with 21.69% vs 16.12% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAYZ has performed better with a 21.69% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MAYZ.
MAYZ has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.55% for TWOX.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MAYZ and 0.50% for TWOX.
MAYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAYZ и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор