Сравнение MAXI с BITB
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, MAXI returned -61.18% vs -39.60% for BITB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -27.44%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 76.27% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | -6.47% | 99.10% |
Correlation
The correlation between MAXI and BITB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between MAXI and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BITB — Ранг доходности на риск
MAXI
BITB
Сравнение MAXI c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.80 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.39 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BITB
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки BITB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -49.45% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -49.45% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -49.45% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -16.08% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 28.59% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BITB
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 9.05% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 33.85% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 43.66% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 49.97% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 49.97% | +13.83% |
Сравнение комиссий MAXI и BITB
MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BITB
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MAXI and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAXI has higher volatility (11.13%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs BITB's -49.45%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.60% vs -61.18% for MAXI. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.60% return vs -61.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for BITB.
They also come from different issuers: Simplify and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.20% for BITB.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор