PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAXI с ARKA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAXI и ARKA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.99%
33.50%
MAXI
ARKA

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность 102.45%, что значительно ниже, чем у ARKA с доходностью 108.68%.


MAXI

С начала года

102.45%

1 месяц

41.78%

6 месяцев

25.47%

1 год

121.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARKA

С начала года

108.68%

1 месяц

41.15%

6 месяцев

32.26%

1 год

127.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MAXIARKA
Коэф-т Шарпа2.052.21
Коэф-т Сортино2.612.79
Коэф-т Омега1.301.33
Коэф-т Кальмара3.514.21
Коэф-т Мартина8.149.28
Индекс Язвы14.90%13.72%
Дневная вол-ть59.17%57.57%
Макс. просадка-34.54%-30.23%
Текущая просадка-5.41%-4.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAXI и ARKA

MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии ARKA в 0.70%.


MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
График комиссии MAXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%11.18%
График комиссии ARKA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

Корреляция между MAXI и ARKA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAXI c ARKA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAXI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.052.21
Коэффициент Сортино MAXI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.612.79
Коэффициент Омега MAXI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.33
Коэффициент Кальмара MAXI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.514.21
Коэффициент Мартина MAXI, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.149.28
MAXI
ARKA

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и ARKA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.902.002.102.202.302.402.50Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22Sat 23Nov 24Mon 25
2.05
2.21
MAXI
ARKA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и ARKA

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, что больше доходности ARKA в 24.33%


TTM20232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
37.26%29.63%4.05%
ARKA
ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF
24.33%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXI и ARKA

Максимальная просадка MAXI за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки ARKA в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ARKA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.41%
-4.56%
MAXI
ARKA

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и ARKA

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF (ARKA) имеют волатильность 18.95% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.95%
18.77%
MAXI
ARKA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab