PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MATW с AXSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MATW и AXSM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MATW и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews International Corporation (MATW) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.83%
938.10%
MATW
AXSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATW:

-0.54

AXSM:

0.68

Коэф-т Сортино

MATW:

-0.62

AXSM:

1.22

Коэф-т Омега

MATW:

0.93

AXSM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MATW:

-0.34

AXSM:

0.75

Коэф-т Мартина

MATW:

-0.77

AXSM:

1.82

Индекс Язвы

MATW:

29.36%

AXSM:

15.69%

Дневная вол-ть

MATW:

42.41%

AXSM:

42.15%

Макс. просадка

MATW:

-75.27%

AXSM:

-86.65%

Текущая просадка

MATW:

-56.66%

AXSM:

-14.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MATW:

$904.30M

AXSM:

$4.35B

EPS

MATW:

-$1.93

AXSM:

-$6.58

PEG коэффициент

MATW:

1.92

AXSM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MATW:

$1.48B

AXSM:

$338.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

MATW:

$205.12M

AXSM:

$306.46M

EBITDA (12 мес.)

MATW:

$81.86M

AXSM:

-$300.59M

Доходность по периодам

С начала года, MATW показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 14.00%.


MATW

С начала года

-22.27%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

12.18%

1 год

-24.36%

5 лет

-3.25%

10 лет

-3.44%

AXSM

С начала года

14.00%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

18.77%

1 год

25.18%

5 лет

-2.06%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MATW c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews International Corporation (MATW) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATW, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.540.68
Коэффициент Сортино MATW, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.621.22
Коэффициент Омега MATW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.15
Коэффициент Кальмара MATW, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.340.75
Коэффициент Мартина MATW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.771.82
MATW
AXSM

Показатель коэффициента Шарпа MATW на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AXSM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATW и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
0.68
MATW
AXSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MATW и AXSM

Дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как AXSM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MATW
Matthews International Corporation
3.52%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%0.96%
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MATW и AXSM

Максимальная просадка MATW за все время составила -75.27%, что меньше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATW и AXSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.66%
-14.60%
MATW
AXSM

Волатильность

Сравнение волатильности MATW и AXSM

Matthews International Corporation (MATW) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MATW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.93%
10.14%
MATW
AXSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MATW и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matthews International Corporation и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab