Сравнение MATIC-USD с TLT

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -46.77%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -6.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MaticNetwork (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.