PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MATIC-USD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MATIC-USD с TLT

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polygon USD (MATIC-USD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATIC-USD или TLT.

Корреляция

Корреляция между MATIC-USD и TLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности MATIC-USD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polygon USD (MATIC-USD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.85%
-6.35%
MATIC-USD
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MATIC-USD:

-0.78

TLT:

0.11

Коэф-т Сортино

MATIC-USD:

-1.25

TLT:

0.25

Коэф-т Омега

MATIC-USD:

0.88

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

MATIC-USD:

0.01

TLT:

0.03

Коэф-т Мартина

MATIC-USD:

-2.13

TLT:

0.22

Индекс Язвы

MATIC-USD:

31.87%

TLT:

6.88%

Дневная вол-ть

MATIC-USD:

71.10%

TLT:

13.75%

Макс. просадка

MATIC-USD:

-90.77%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

MATIC-USD:

-90.77%

TLT:

-40.83%

Доходность по периодам

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -40.89%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 3.28%.

MATIC-USD

С начала года

-40.89%

1 месяц

-38.85%

6 месяцев

-47.05%

1 год

-73.32%

5 лет

70.73%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

3.28%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-6.51%

1 год

-0.29%

5 лет

-7.43%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MATIC-USD и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MATIC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности MATIC-USD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATIC-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATIC-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MATIC-USD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MATIC-USD, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.78-0.15
Коэффициент Сортино MATIC-USD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-1.25-0.12
Коэффициент Омега MATIC-USD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.500.880.99
Коэффициент Кальмара MATIC-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.010.00
Коэффициент Мартина MATIC-USD, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-2.13-0.27
MATIC-USD
TLT

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.78
-0.15
MATIC-USD
TLT

Просадки

Сравнение просадок MATIC-USD и TLT

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -90.77%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-90.77%
-40.83%
MATIC-USD
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности MATIC-USD и TLT

Polygon USD (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.79%
3.80%
MATIC-USD
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab