PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MASKX с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с BX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASKX или BX.

Корреляция

Корреляция между MASKX и BX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MASKX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASKX:

-0.02

BX:

0.47

Коэф-т Сортино

MASKX:

0.18

BX:

0.96

Коэф-т Омега

MASKX:

1.02

BX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MASKX:

-0.00

BX:

0.50

Коэф-т Мартина

MASKX:

-0.00

BX:

1.26

Индекс Язвы

MASKX:

10.75%

BX:

15.59%

Дневная вол-ть

MASKX:

24.81%

BX:

38.46%

Макс. просадка

MASKX:

-67.66%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

MASKX:

-18.06%

BX:

-25.15%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 4.23% против 18.75% соответственно.

MASKX

С начала года

-4.75%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

-9.93%

1 год

-0.55%

5 лет

9.94%

10 лет

4.23%

BX

С начала года

-13.59%

1 месяц

14.19%

6 месяцев

-17.87%

1 год

17.79%

5 лет

27.94%

10 лет

18.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASKX и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASKX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и BX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BX в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.02%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.76%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и BX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -67.66%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и BX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.26%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...