PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MASKX с BX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MASKX с BX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MASKX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MASKX и BX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		-2.51%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%
BX
The Blackstone Group Inc.		-24.53%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%

Доходность по периодам

С начала года, MASKX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.53%. За последние 10 лет акции MASKX уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 9.43% против 20.39% соответственно.

MASKX

1 день
-1.48%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
21.43%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
9.43%

BX

1 день
3.04%
1 месяц
1.43%
С начала года
-24.53%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-14.93%
3 года*
12.84%
5 лет*
12.65%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

The Blackstone Group Inc.

Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VOOMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с VB
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

MASKX vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MASKX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASKXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.38

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.29

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.31

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

-0.73

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MASKX vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MASKX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASKX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MASKXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.38

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между MASKX и BX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASKX и BX

Дивидендная доходность MASKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.22%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%
BX
The Blackstone Group Inc.		4.12%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Просадки

Сравнение просадок MASKX и BX

Максимальная просадка MASKX за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASKX и BX.

Загрузка...

Показатели просадок

MASKXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.06%

-87.62%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-44.76%

+30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-49.29%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-49.29%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-39.75%

+28.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-25.60%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

18.96%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MASKX и BX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) составляет 6.63%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что MASKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MASKXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

12.58%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

25.53%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

39.69%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

38.83%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

35.56%

-11.93%