PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAS с SMH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SMH.

Корреляция

Корреляция между MAS и SMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masco Corporation (MAS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAS:

-0.12

SMH:

0.12

Коэф-т Сортино

MAS:

-0.02

SMH:

0.50

Коэф-т Омега

MAS:

1.00

SMH:

1.07

Коэф-т Кальмара

MAS:

-0.16

SMH:

0.17

Коэф-т Мартина

MAS:

-0.39

SMH:

0.40

Индекс Язвы

MAS:

12.39%

SMH:

15.35%

Дневная вол-ть

MAS:

30.39%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

MAS:

-90.35%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

MAS:

-22.52%

SMH:

-12.32%

Доходность по периодам

С начала года, MAS показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.26% против 25.25% соответственно.

MAS

С начала года

-8.82%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-3.72%

3 года

8.73%

5 лет

9.74%

10 лет

12.26%

SMH

С начала года

1.39%

1 месяц

27.53%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.95%

3 года

30.05%

5 лет

29.84%

10 лет

25.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Masco Corporation

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAS
Ранг риск-скорректированной доходности MAS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAS и SMH

Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAS
Masco Corporation		1.79%1.60%1.73%2.40%1.22%1.26%1.03%1.49%0.92%1.22%0.65%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MAS и SMH

Максимальная просадка MAS за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAS и SMH

Masco Corporation (MAS) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что MAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...