Сравнение MAS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAS и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | -4.46% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 6.46% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MAS показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.16% против 31.28% соответственно.
MAS
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.16%
SMH
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 81.87%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 25.59%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAS vs. SMH — Ранг доходности на риск
MAS
SMH
Сравнение MAS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.23 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.85 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.10 | -5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 18.29 | -19.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.23 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAS и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SMH
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SMH в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 2.07% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.29% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SMH
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.75% | -84.96% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -15.95% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -45.30% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -45.30% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -10.03% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -41.36% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 4.44% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SMH
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 9.11%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 12.11% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 23.95% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 36.84% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 34.71% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 32.28% | -3.32% |