Сравнение MAS с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masco Corporation (MAS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAS или SMH.
Основные характеристики
| MAS | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 33.76% |
| Дох-ть за 1 год | 43.12% | 86.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 27.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.80% | 37.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.37% | 29.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.03 |
| Дневная вол-ть | 25.50% | 28.58% |
| Макс. просадка | -88.75% | -95.73% |
| Current Drawdown | -8.47% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между MAS и SMH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MAS и SMH
С начала года, MAS показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 33.76%. За последние 10 лет акции MAS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.37% против 29.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masco Corporation (MAS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAS и SMH
Дивидендная доходность MAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SMH в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.59% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 1.21% | 1.24% | 1.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок MAS и SMH
Максимальная просадка MAS за все время составила -88.75%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAS и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAS и SMH
Текущая волатильность для Masco Corporation (MAS) составляет 6.65%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что MAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.