PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARI.TO с III.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARI.TO с III.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARI.TO (Marimaca Copper Corp.) and III.TO (Imperial Metals Corporation) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MARI.TO returned 12.04%/yr vs 1.34%/yr for III.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MARI.TO и III.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Marimaca Copper Corp. (MARI.TO) и Imperial Metals Corporation (III.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MARI.TO показывает доходность -30.01%, а III.TO немного ниже – -30.30%. За последние 10 лет акции MARI.TO превзошли акции III.TO по среднегодовой доходности: 12.04% против 1.34% соответственно.

MARI.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-30.01%
6 месяцев
-30.76%
1 год
43.20%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.04%

III.TO

1 день
0.72%
1 месяц
3.11%
С начала года
-30.30%
6 месяцев
-10.30%
1 год
33.27%
3 года*
55.60%
5 лет*
7.00%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARI.TO и III.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARI.TO
Marimaca Copper Corp.		-30.01%110.40%54.23%6.52%-14.59%16.00%85.71%40.00%-58.33%-20.00%
III.TO
Imperial Metals Corporation		-30.30%449.45%-16.51%20.44%-42.90%-37.84%147.57%32.90%-54.28%-44.06%

Correlation

The correlation between MARI.TO and III.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.11

Over the past year, MARI.TO and III.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARI.TO:

CA$1.04B

III.TO:

CA$1.29B

EPS

MARI.TO:

-CA$0.28

III.TO:

CA$0.71

Коэффициент P/B

MARI.TO:

3.97

III.TO:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

MARI.TO:

CA$0.00

III.TO:

CA$669.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARI.TO:

-CA$204.00K

III.TO:

CA$265.84M

EBITDA (12 мес.)

MARI.TO:

-CA$33.64M

III.TO:

CA$351.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marimaca Copper Corp.

Imperial Metals Corporation

Часто сравнивают с MARI.TO:
MARI.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с III.TO:
III.TO с ATZ.TOIII.TO с COPXIII.TO с LUN.TOIII.TO с LAR.TOIII.TO с WGX.AXIII.TO с KCN.AXIII.TO с LTR.AX

Доходность на риск

MARI.TO vs. III.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARI.TO
Ранг доходности на риск MARI.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARI.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARI.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARI.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARI.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
III.TO
Ранг доходности на риск III.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARI.TO c III.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marimaca Copper Corp. (MARI.TO) и Imperial Metals Corporation (III.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARI.TOIII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.67

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

1.56

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARI.TO vs. III.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARI.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа III.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARI.TO и III.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARI.TOIII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок MARI.TO и III.TO

Максимальная просадка MARI.TO за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке III.TO в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARI.TO и III.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARI.TOIII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-98.92%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.90%

-54.57%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.90%

-54.57%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-67.14%

+22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-87.50%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.16%

-62.00%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.46%

-59.48%

-24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

24.91%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MARI.TO и III.TO

Текущая волатильность для Marimaca Copper Corp. (MARI.TO) составляет 15.16%, в то время как у Imperial Metals Corporation (III.TO) волатильность равна 20.78%. Это указывает на то, что MARI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARI.TOIII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.16%

20.78%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.38%

46.64%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.80%

58.50%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.76%

52.65%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

62.50%

+9.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARI.TO и III.TO

Ни MARI.TO, ни III.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARI.TO и III.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marimaca Copper Corp. и Imperial Metals Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
154.57M
(MARI.TO) Общая выручка
(III.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARI.TO and III.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARI.TO и III.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор