PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARA с BITO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BITO.

Корреляция

Корреляция между MARA и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MARA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.01%
19.80%
MARA
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.20

BITO:

0.58

Коэф-т Сортино

MARA:

0.40

BITO:

1.19

Коэф-т Омега

MARA:

1.04

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.22

BITO:

1.03

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.60

BITO:

2.33

Индекс Язвы

MARA:

33.83%

BITO:

13.79%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

BITO:

55.22%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MARA:

-90.94%

BITO:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -1.44%.

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

BITO

С начала года

-1.44%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

32.61%

1 год

37.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.20
BITO: 0.58
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.40
BITO: 1.19
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.04
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.23
BITO: 1.03
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.60
BITO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.58
MARA
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BITO

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.78%.

TTM20242023
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.78%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MARA и BITO

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.59%
-14.26%
MARA
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BITO

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.22%
16.72%
MARA
BITO