Сравнение MARA с BITO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MARA с BITO

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BITO.

Корреляция

Корреляция между MARA и BITO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MARA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.44

BITO:

0.30

Коэф-т Сортино

MARA:

-0.16

BITO:

0.82

Коэф-т Омега

MARA:

0.98

BITO:

1.09

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.46

BITO:

0.52

Коэф-т Мартина

MARA:

-1.36

BITO:

1.17

Индекс Язвы

MARA:

31.31%

BITO:

13.93%

Дневная вол-ть

MARA:

96.91%

BITO:

54.95%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MARA:

-91.97%

BITO:

-20.40%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -8.50%.

MARA

С начала года

-25.94%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-37.05%

5 лет

93.83%

10 лет

-18.04%

BITO

С начала года

-8.50%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

39.36%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MARA: -0.44

BITO: 0.30

Коэффициент Сортино

MARA: -0.16

BITO: 0.82

Коэффициент Омега

MARA: 0.98

BITO: 1.09

Коэффициент Кальмара

MARA: -0.50

BITO: 0.52

Коэффициент Мартина

MARA: -1.36

BITO: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BITO

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.01%.

	TTM	2024	2023
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	73.01%	61.59%	15.14%

Просадки

Сравнение просадок MARA и BITO

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BITO

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 33.54% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с BITO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и BITO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BITO

MARA

BITO

Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BITO

Просадки

Сравнение просадок MARA и BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BITO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество