PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARA с BITO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BITO.

Корреляция

Корреляция между MARA и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MARA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.18

BITO:

0.93

Коэф-т Сортино

MARA:

0.57

BITO:

1.73

Коэф-т Омега

MARA:

1.06

BITO:

1.20

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.11

BITO:

1.89

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.29

BITO:

4.23

Индекс Язвы

MARA:

35.73%

BITO:

13.91%

Дневная вол-ть

MARA:

95.63%

BITO:

53.84%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MARA:

-89.52%

BITO:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 9.10%.

MARA

С начала года

-3.34%

1 месяц

28.04%

6 месяцев

-23.07%

1 год

-16.66%

5 лет

82.43%

10 лет

-15.40%

BITO

С начала года

9.10%

1 месяц

21.95%

6 месяцев

9.72%

1 год

45.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BITO

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 57.73%.

TTM20242023
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.73%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MARA и BITO

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BITO

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...