PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARA с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MARA и BITO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MARA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.98%
25.98%
MARA
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.09

BITO:

1.82

Коэф-т Сортино

MARA:

0.71

BITO:

2.47

Коэф-т Омега

MARA:

1.08

BITO:

1.29

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.11

BITO:

2.22

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.26

BITO:

7.75

Индекс Язвы

MARA:

37.56%

BITO:

13.51%

Дневная вол-ть

MARA:

110.39%

BITO:

57.57%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

MARA:

-87.10%

BITO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 113.45%.


MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

BITO

С начала года

113.45%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

45.67%

1 год

103.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.091.82
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.712.47
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.29
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.122.22
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.267.75
MARA
BITO

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
1.82
MARA
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и BITO

MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 52.26%.


TTM2023
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
52.26%15.14%

Просадки

Сравнение просадок MARA и BITO

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.77%
-9.85%
MARA
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BITO

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 27.35% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.35%
16.28%
MARA
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab