Сравнение MARA с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BITO.
Доходность
Сравнение доходности MARA и BITO
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 119.51%.
MARA
2.94%
27.46%
20.42%
121.43%
86.14%
-14.77%
BITO
119.51%
44.98%
42.52%
140.15%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MARA | BITO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.63 | 10.78 |
| Индекс Язвы | 37.03% | 13.50% |
| Дневная вол-ть | 111.96% | 57.58% |
| Макс. просадка | -99.74% | -77.86% |
| Текущая просадка | -84.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MARA и BITO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MARA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и BITO
MARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.14% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок MARA и BITO
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и BITO
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 46.01% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 18.04%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.