Сравнение MAP.MC с K.TO
MAP.MC (Mapfre) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 18.31%/yr for K.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и K.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции MAP.MC уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 14.45% против 18.31% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
K.TO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- 72.42%
- 5 лет*
- 29.99%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.70% | 169.48% | 66.17% | 48.19% | -22.85% | -14.23% | 43.60% | 49.32% | -21.60% | 21.70% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and K.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.03 |
Over the past year, MAP.MC and K.TO have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. K.TO — Ранг доходности на риск
MAP.MC
K.TO
Сравнение MAP.MC c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.79 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и K.TO
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -92.37% | +29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -35.57% | +19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -35.57% | +19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -51.25% | +30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -62.69% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -30.45% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -56.90% | +37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 11.52% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и K.TO
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 17.36% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 37.70% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 49.69% | -28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 41.00% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 44.51% | -19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и K.TO
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and K.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор