Сравнение MAP.MC с BAMI.MI
MAP.MC (Mapfre) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAP.MC in Insurance - Diversified, BAMI.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 24.71%/yr for BAMI.MI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и BAMI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции MAP.MC уступали акциям BAMI.MI по среднегодовой доходности: 14.45% против 24.71% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и BAMI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -24.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and BAMI.MI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between MAP.MC and BAMI.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск
MAP.MC
BAMI.MI
Сравнение MAP.MC c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | BAMI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.74 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 11.26 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и BAMI.MI
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и BAMI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -97.29% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -14.77% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -21.91% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -36.09% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -70.37% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -41.98% | +39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -79.90% | +60.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.91% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и BAMI.MI
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Banco Bpm SpA (BAMI.MI) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | BAMI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.41% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 20.10% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 27.24% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 33.91% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 41.06% | -15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и BAMI.MI
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BAMI.MI в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и BAMI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and BAMI.MI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и BAMI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор