Сравнение MAP.MC с AGI.TO
MAP.MC (Mapfre) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AGI.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MAP.MC returned 14.45%/yr vs 16.82%/yr for AGI.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAP.MC и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAP.MC торгуется в EUR, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAP.MC показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -7.45%. За последние 10 лет акции MAP.MC уступали акциям AGI.TO по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.82% соответственно.
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
AGI.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -7.45%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам MAP.MC и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 13.84% | 7.00% | 22.38% | -27.04% | 7.69% | -8.22% | -2.82% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.45% | 85.19% | 47.14% | 30.41% | 42.18% | -4.96% | 34.77% | 71.00% | -41.93% | -16.59% |
Correlation
The correlation between MAP.MC and AGI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between MAP.MC and AGI.TO shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAP.MC vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
MAP.MC
AGI.TO
Сравнение MAP.MC c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mapfre (MAP.MC) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAP.MC | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.74 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.12 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAP.MC и AGI.TO
Максимальная просадка MAP.MC за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAP.MC и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAP.MC | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -85.73% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -39.64% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -39.64% | +23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -39.64% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.42% | -71.86% | +19.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -35.59% | +33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -36.71% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 13.77% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAP.MC и AGI.TO
Текущая волатильность для Mapfre (MAP.MC) составляет 5.52%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MAP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAP.MC | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 16.60% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 40.15% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 49.17% | -27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 38.13% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 45.93% | -20.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAP.MC и AGI.TO
Дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAP.MC и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mapfre и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAP.MC and AGI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAP.MC и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор