PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMTX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMTX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

MAMTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1988 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMTX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMTX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		-0.27%3.97%3.90%4.89%-12.11%1.92%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MAMTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

MAMTX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.42%
1 год
2.78%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.07%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с MAMTX:
MAMTX с FKTFXMAMTX с AVDVMAMTX с SPYMAMTX с SWANMAMTX с VTEBMAMTX с TQQQMAMTX с DFABX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий MAMTX и FHMIX

MAMTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

MAMTX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMTX
Ранг доходности на риск MAMTX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMTX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMTXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.93

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

8.93

-8.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.98

-2.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

13.55

-12.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

49.68

-47.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMTX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMTX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMTXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.93

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.32

-0.14

Корреляция

Корреляция между MAMTX и FHMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMTX и FHMIX

Дивидендная доходность MAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		3.89%5.00%4.23%2.70%1.96%2.00%2.39%2.83%4.74%2.89%3.91%2.84%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAMTX и FHMIX

Максимальная просадка MAMTX за все время составила -16.83%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMTX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMTXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-0.50%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.20%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.10%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.07%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.05%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMTX и FHMIX

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMTXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.10%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.63%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

0.96%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

0.78%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

0.78%

+4.04%