PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с SMH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

MAGX и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и SMH

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-24.58%26.16%81.14%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.94%49.17%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.94%.

MAGX

1 день
-1.73%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-24.58%
6 месяцев
-21.15%
1 год
52.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.09%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.94%
6 месяцев
16.89%
1 год
101.23%
3 года*
44.85%
5 лет*
26.17%
10 лет*
31.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий MAGX и SMH

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

MAGX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.28

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.89

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

5.34

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

18.94

-15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.28

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между MAGX и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и SMH

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.72%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и SMH

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-84.96%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-14.93%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-7.94%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-41.35%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

4.50%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и SMH

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

11.55%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

23.93%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

36.88%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.56%

34.67%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.56%

32.28%

+22.28%