PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

MAGS и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий MAGS и ONEQ

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

MAGS vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.08

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

7.64

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.75

Корреляция

Корреляция между MAGS и ONEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и ONEQ

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и ONEQ

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-55.09%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.13%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-8.26%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.01%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.57%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и ONEQ

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

7.03%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.96%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

23.24%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

22.16%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

21.67%

+4.61%