Сравнение MAGS с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
MAGS и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 29.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и FTEC
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
MAGS vs. FTEC — Ранг доходности на риск
MAGS
FTEC
Сравнение MAGS c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.69 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.92 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 5.93 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и FTEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и FTEC
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и FTEC
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -34.95% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -16.26% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -11.53% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.61% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.27% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и FTEC
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.01% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.40% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 27.53% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 25.11% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 24.57% | +1.71% |