PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. MAGS is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.49%/yr vs 31.20%/yr for FTEC. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

Сравнение доходности по годам MAGS и FTEC

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%35.74%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%28.76%

Correlation

The correlation between MAGS and FTEC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.80

The correlation between MAGS and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и FTEC

Секторы
MAGS
FTEC

Технологии

13.0%
98.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
13.0%
FTEC
98.6%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.5%
FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.2%
FTEC
0.1%

Сырьевые материалы

MAGS

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

FTEC

-

Энергетика

MAGS

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

MAGS

-

FTEC
0.5%

Здравоохранение

MAGS

-

FTEC

-

Промышленность

MAGS

-

FTEC
0.3%

Недвижимость

MAGS

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

MAGS vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGS c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.68

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.26

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.54

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

6.81

-3.55

MAGS vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и FTEC

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-34.95%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-16.26%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-27.30%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.83%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.59%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

6.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и FTEC

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.60%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

9.07%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

20.42%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

24.54%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

25.96%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

25.02%

+1.10%

Сравнение комиссий MAGS и FTEC

MAGS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и FTEC

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and FTEC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.49% vs 31.20% for FTEC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.49% return vs 31.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.35% for FTEC.

They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор