PortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGS и CHPS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.39%
6.58%
MAGS
CHPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.70

CHPS:

-0.21

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.16

CHPS:

-0.04

Коэф-т Омега

MAGS:

1.15

CHPS:

1.00

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.78

CHPS:

-0.20

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.32

CHPS:

-0.47

Индекс Язвы

MAGS:

10.05%

CHPS:

17.28%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.39%

CHPS:

38.63%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

CHPS:

-39.44%

Текущая просадка

MAGS:

-21.92%

CHPS:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью -10.78%.


MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHPS

С начала года

-10.78%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-11.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGS и CHPS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.


График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
График комиссии CHPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHPS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и CHPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.70
CHPS: -0.21
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.16
CHPS: -0.04
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGS: 1.15
CHPS: 1.00
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.78
CHPS: -0.20
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.32
CHPS: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CHPS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.21
MAGS
CHPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHPS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CHPS в 1.98%


TTM20242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.98%0.81%0.44%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
1.98%1.74%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHPS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-28.87%
MAGS
CHPS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHPS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 20.32%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.32%
22.83%
MAGS
CHPS