PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. MAGS is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 223.67% for CHPS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%7.68%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between MAGS and CHPS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.64

The correlation between MAGS and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и CHPS

Секторы
MAGS
CHPS

Технологии

15.3%
98.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

CHPS

-

Энергетика

MAGS

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

MAGS

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

MAGS

-

CHPS

-

Промышленность

MAGS

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

MAGS

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с VFV.TO

Доходность на риск

MAGS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
6.54

-4.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
6.07

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.81

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

12.87

-11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

49.99

-44.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

6.54

-4.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.81

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHPS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-39.44%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-17.50%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.16%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.50%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHPS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

14.18%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

28.19%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

34.43%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

33.78%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

33.78%

-7.84%

Сравнение комиссий MAGS и CHPS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHPS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and CHPS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 31.34% for MAGS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.32% for CHPS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор