PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

MAGS и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и CHPS

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%7.68%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с IGM

Сравнение комиссий MAGS и CHPS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

MAGS vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.68

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.21

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.78

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

20.15

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.68

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между MAGS и CHPS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHPS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHPS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-39.44%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-17.50%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-10.07%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.63%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHPS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

13.34%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

26.34%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

37.76%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

32.82%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

32.82%

-6.54%