PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGS с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с CHPS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

MAGS и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или CHPS.

Корреляция

Корреляция между MAGS и CHPS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.91

CHPS:

-0.09

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.43

CHPS:

0.18

Коэф-т Омега

MAGS:

1.19

CHPS:

1.02

Коэф-т Кальмара

MAGS:

1.02

CHPS:

-0.07

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.82

CHPS:

-0.15

Индекс Язвы

MAGS:

10.82%

CHPS:

18.28%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.82%

CHPS:

39.08%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

CHPS:

-39.44%

Текущая просадка

MAGS:

-10.36%

CHPS:

-18.27%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 2.52%.

MAGS

С начала года

-4.81%

1 месяц

15.47%

6 месяцев

0.11%

1 год

30.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CHPS

С начала года

2.52%

1 месяц

20.39%

6 месяцев

-1.03%

1 год

-3.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGS и CHPS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и CHPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CHPS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHPS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CHPS в 1.73%

TTM20242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.85%0.81%0.44%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.73%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHPS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHPS

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеют волатильность 10.86% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...