PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGQ с EFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGQ с EFIV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).

MAGQ и EFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGQ или EFIV.

Корреляция

Корреляция между MAGQ и EFIV составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MAGQ и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

MAGQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EFIV

С начала года

-5.24%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-7.23%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGQ и EFIV

MAGQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

MAGQ
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGQ и EFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGQ
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGQ c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGQ и EFIV

MAGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020
MAGQ
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.30%1.20%1.37%1.64%1.18%0.65%

Просадки

Сравнение просадок MAGQ и EFIV

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAGQ и EFIV

Загрузка...