Сравнение CHMF.ME с SIBN.ME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAO Severstal (CHMF.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHMF.ME или SIBN.ME.
Основные характеристики
CHMF.ME | SIBN.ME | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 34.52% | -6.64% |
Дох-ть за 1 год | 81.93% | 80.98% |
Дох-ть за 3 года | 15.90% | 45.20% |
Дох-ть за 5 лет | 22.20% | 32.69% |
Дох-ть за 10 лет | 35.25% | 28.60% |
Коэф-т Шарпа | 3.24 | 3.12 |
Дневная вол-ть | 23.86% | 24.83% |
Макс. просадка | -97.78% | -79.09% |
Current Drawdown | 0.00% | -14.97% |
Фундаментальные показатели
CHMF.ME | SIBN.ME | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | RUB 1.09T | RUB 4.12T |
Прибыль на акцию | RUB 431.23 | RUB 106.71 |
Цена/прибыль | 2.98 | 7.99 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | RUB 11.64B | RUB 3.07T |
Валовая прибыль (12 мес.) | RUB 6.72B | RUB 1.73T |
EBITDA (12 мес.) | RUB 5.88B | RUB 770.77B |
Корреляция
Корреляция между CHMF.ME и SIBN.ME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHMF.ME и SIBN.ME
С начала года, CHMF.ME показывает доходность 34.52%, что значительно выше, чем у SIBN.ME с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции CHMF.ME превзошли акции SIBN.ME по среднегодовой доходности: 35.25% против 28.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHMF.ME c SIBN.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAO Severstal (CHMF.ME) и Gazprom Neft (SIBN.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PAO Severstal | 1.74 | ||||
Gazprom Neft | 1.56 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMF.ME и SIBN.ME
CHMF.ME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIBN.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAO Severstal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 8.09% | 12.98% | 16.58% | 12.40% | 7.76% | 8.74% | 12.52% | 1.99% |
Gazprom Neft | 11.90% | 10.38% | 18.67% | 9.18% | 7.83% | 6.21% | 7.80% | 8.47% | 0.26% | 5.05% | 6.93% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CHMF.ME и SIBN.ME
Максимальная просадка CHMF.ME за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки SIBN.ME в -79.09%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CHMF.ME и SIBN.ME
Волатильность
Сравнение волатильности CHMF.ME и SIBN.ME
Текущая волатильность для PAO Severstal (CHMF.ME) составляет 6.11%, в то время как у Gazprom Neft (SIBN.ME) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что CHMF.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBN.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.