PortfoliosLab logo
Сравнение MAG с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SIVR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.01%
126.29%
MAG
SIVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.60

SIVR:

0.66

Коэф-т Сортино

MAG:

1.16

SIVR:

1.10

Коэф-т Омега

MAG:

1.14

SIVR:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.57

SIVR:

0.43

Коэф-т Мартина

MAG:

2.38

SIVR:

2.34

Индекс Язвы

MAG:

12.23%

SIVR:

8.76%

Дневная вол-ть

MAG:

48.74%

SIVR:

31.15%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

MAG:

-33.90%

SIVR:

-34.65%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.14% соответственно.


MAG

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-10.12%

1 год

20.88%

5 лет

5.38%

10 лет

8.46%

SIVR

С начала года

14.25%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-2.11%

1 год

20.92%

5 лет

16.65%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.60
SIVR: 0.66
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.16
SIVR: 1.10
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.14
SIVR: 1.14
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.57
SIVR: 0.43
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.38
SIVR: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.66
MAG
SIVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SIVR

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MAG и SIVR

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.90%
-34.65%
MAG
SIVR

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SIVR

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.22%
11.62%
MAG
SIVR