PortfoliosLab logo
Сравнение MAG с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MAG и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.50%
7.33%
MAG
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.60

SIL:

0.86

Коэф-т Сортино

MAG:

1.16

SIL:

1.37

Коэф-т Омега

MAG:

1.14

SIL:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.57

SIL:

0.52

Коэф-т Мартина

MAG:

2.38

SIL:

3.00

Индекс Язвы

MAG:

12.23%

SIL:

11.03%

Дневная вол-ть

MAG:

48.74%

SIL:

38.43%

Макс. просадка

MAG:

-81.82%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

MAG:

-33.90%

SIL:

-49.22%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 8.46% против 5.67% соответственно.


MAG

С начала года

15.19%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-10.12%

1 год

20.88%

5 лет

5.38%

10 лет

8.46%

SIL

С начала года

26.88%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

1.99%

1 год

29.14%

5 лет

6.54%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAG: 0.60
SIL: 0.86
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 1.16
SIL: 1.37
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.14
SIL: 1.17
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAG: 0.57
SIL: 0.52
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAG: 2.38
SIL: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.86
MAG
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SIL

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SIL в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.
1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.90%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MAG и SIL

Максимальная просадка MAG за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.90%
-49.22%
MAG
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SIL

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.22%
16.57%
MAG
SIL