PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAG с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAG и SIL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAG и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.08%
-7.53%
MAG
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAG:

0.23

SIL:

0.45

Коэф-т Сортино

MAG:

0.66

SIL:

0.85

Коэф-т Омега

MAG:

1.08

SIL:

1.11

Коэф-т Кальмара

MAG:

0.11

SIL:

0.26

Коэф-т Мартина

MAG:

0.92

SIL:

1.53

Индекс Язвы

MAG:

11.62%

SIL:

10.92%

Дневная вол-ть

MAG:

47.22%

SIL:

37.17%

Макс. просадка

MAG:

-97.19%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

MAG:

-92.21%

SIL:

-56.25%

Доходность по периодам

С начала года, MAG показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции MAG превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 8.78% против 4.50% соответственно.


MAG

С начала года

-0.51%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-9.56%

1 год

11.45%

5 лет

9.18%

10 лет

8.78%

SIL

С начала года

9.32%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-0.64%

1 год

14.49%

5 лет

7.98%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAG и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG
Ранг риск-скорректированной доходности MAG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAG c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAG Silver Corp. (MAG) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MAG: 0.23
SIL: 0.45
Коэффициент Сортино MAG, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAG: 0.66
SIL: 0.85
Коэффициент Омега MAG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAG: 1.08
SIL: 1.11
Коэффициент Кальмара MAG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MAG: 0.12
SIL: 0.26
Коэффициент Мартина MAG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MAG: 0.92
SIL: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа MAG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.45
MAG
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG и SIL

Дивидендная доходность MAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SIL в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAG
MAG Silver Corp.
1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF
2.20%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.22%0.02%3.34%0.38%0.08%

Просадки

Сравнение просадок MAG и SIL

Максимальная просадка MAG за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.66%
-56.25%
MAG
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности MAG и SIL

MAG Silver Corp. (MAG) имеет более высокую волатильность в 20.04% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что MAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.04%
13.98%
MAG
SIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab