PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAEFX с HFEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAEFX с HFEDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAEFX (BlackRock EuroFund Fund) and HFEDX (Janus Henderson European Focus Fund Class D) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, MAEFX returned 6.06%/yr vs 9.17%/yr for HFEDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAEFX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for HFEDX.

Доходность

Сравнение доходности MAEFX и HFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAEFX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у HFEDX с доходностью 4.75%.

MAEFX

1 день
-3.26%
1 месяц
5.71%
С начала года
8.92%
6 месяцев
8.53%
1 год
11.41%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.81%

HFEDX

1 день
-1.90%
1 месяц
0.98%
С начала года
4.75%
6 месяцев
4.69%
1 год
17.15%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAEFX и HFEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		8.92%20.07%7.21%20.70%-23.85%19.53%19.34%25.17%-19.83%4.85%
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		4.75%40.19%2.31%18.49%-15.97%19.07%26.76%31.66%-27.68%7.43%

Correlation

The correlation between MAEFX and HFEDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between MAEFX and HFEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock EuroFund Fund

Janus Henderson European Focus Fund Class D

Часто сравнивают с MAEFX:
MAEFX с HTGCMAEFX с ESMAXMAEFX с CMIUXMAEFX с AEDAXMAEFX с UEPIXMAEFX с BIAHXMAEFX с VEURX
Часто сравнивают с HFEDX:
HFEDX с DFCSXHFEDX с AEDAXHFEDX с JANIXHFEDX с JNGTXHFEDX с BIAHXHFEDX с UEPIXHFEDX с ESMAX

Доходность на риск

MAEFX vs. HFEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEFX
Ранг доходности на риск MAEFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HFEDX
Ранг доходности на риск HFEDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEFX c HFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAEFXHFEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

4.82

-2.35

MAEFX vs. HFEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HFEDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEFX и HFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAEFX и HFEDX

Максимальная просадка MAEFX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки HFEDX в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEFX и HFEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAEFXHFEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-36.47%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-14.41%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-14.41%

-5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.47%

-33.04%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.90%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-9.12%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.00%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEFX и HFEDX

BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Janus Henderson European Focus Fund Class D (HFEDX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MAEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAEFXHFEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.46%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

14.97%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

17.23%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

18.20%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

18.96%

+2.39%

Сравнение комиссий MAEFX и HFEDX

MAEFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HFEDX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEFX и HFEDX

Дивидендная доходность MAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности HFEDX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEDX
Janus Henderson European Focus Fund Class D		1.27%1.33%1.68%2.38%2.64%0.31%0.45%1.22%4.73%2.26%0.00%0.00%
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		10.64%11.58%1.29%1.24%0.76%0.00%0.00%0.45%2.81%1.19%2.32%1.64%

Часто задаваемые вопросы

MAEFX and HFEDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAEFX has higher volatility (8.82%) compared to HFEDX (6.46%). In terms of maximum drawdown, MAEFX dropped -62.58% vs HFEDX's -36.47%.

HFEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAEFX и HFEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор