PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MADVX с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADVX с LVHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).

MADVX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 нояб. 1988 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MADVX или LVHD.

Корреляция

Корреляция между MADVX и LVHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MADVX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

0.49

LVHD:

0.97

Коэф-т Сортино

MADVX:

0.82

LVHD:

1.44

Коэф-т Омега

MADVX:

1.12

LVHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

MADVX:

0.61

LVHD:

1.48

Коэф-т Мартина

MADVX:

2.41

LVHD:

4.15

Индекс Язвы

MADVX:

3.31%

LVHD:

3.17%

Дневная вол-ть

MADVX:

15.42%

LVHD:

13.15%

Макс. просадка

MADVX:

-50.00%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

MADVX:

0.00%

LVHD:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 5.36%.

MADVX

С начала года

7.08%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

3.16%

1 год

7.24%

5 лет

13.74%

10 лет

8.00%

LVHD

С начала года

5.36%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.31%

1 год

12.50%

5 лет

11.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MADVX и LVHD

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и LVHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и LVHD

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LVHD в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		2.27%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.50%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и LVHD

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и LVHD

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеют волатильность 4.05% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...