PortfoliosLab logo
Сравнение MADVX с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и LVHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MADVX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
111.58%
MADVX
LVHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

-0.19

LVHD:

1.02

Коэф-т Сортино

MADVX:

-0.15

LVHD:

1.45

Коэф-т Омега

MADVX:

0.98

LVHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

MADVX:

-0.14

LVHD:

1.50

Коэф-т Мартина

MADVX:

-0.56

LVHD:

4.33

Индекс Язвы

MADVX:

5.69%

LVHD:

3.08%

Дневная вол-ть

MADVX:

16.55%

LVHD:

13.03%

Макс. просадка

MADVX:

-50.66%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

MADVX:

-15.25%

LVHD:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 2.78%.


MADVX

С начала года

0.94%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.36%

1 год

-3.44%

5 лет

4.05%

10 лет

-0.72%

LVHD

С начала года

2.78%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

0.20%

1 год

14.14%

5 лет

10.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и LVHD

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.


График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MADVX: 0.68%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MADVX и LVHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MADVX
Ранг риск-скорректированной доходности MADVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MADVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MADVX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MADVX: -0.19
LVHD: 1.02
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MADVX: -0.15
LVHD: 1.45
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MADVX: 0.98
LVHD: 1.19
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MADVX: -0.14
LVHD: 1.50
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MADVX: -0.56
LVHD: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
1.02
MADVX
LVHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и LVHD

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности LVHD в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.41%2.52%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.94%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и LVHD

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-4.05%
MADVX
LVHD

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и LVHD

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
7.85%
MADVX
LVHD