PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MADVX с LVHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MADVX и LVHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MADVX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.29%
103.75%
MADVX
LVHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MADVX:

0.44

LVHD:

0.87

Коэф-т Сортино

MADVX:

0.63

LVHD:

1.25

Коэф-т Омега

MADVX:

1.09

LVHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

MADVX:

0.43

LVHD:

0.96

Коэф-т Мартина

MADVX:

2.32

LVHD:

3.83

Индекс Язвы

MADVX:

2.17%

LVHD:

2.50%

Дневная вол-ть

MADVX:

11.36%

LVHD:

10.93%

Макс. просадка

MADVX:

-50.00%

LVHD:

-37.32%

Текущая просадка

MADVX:

-11.73%

LVHD:

-7.12%

Доходность по периодам

С начала года, MADVX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 9.05%.


MADVX

С начала года

3.35%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-3.07%

1 год

4.21%

5 лет

6.98%

10 лет

6.79%

LVHD

С начала года

9.05%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

9.45%

1 год

9.05%

5 лет

5.87%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MADVX и LVHD

MADVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.


MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
График комиссии MADVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MADVX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MADVX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.440.87
Коэффициент Сортино MADVX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.631.25
Коэффициент Омега MADVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.16
Коэффициент Кальмара MADVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.96
Коэффициент Мартина MADVX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.323.83
MADVX
LVHD

Показатель коэффициента Шарпа MADVX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADVX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.87
MADVX
LVHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и LVHD

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности LVHD в 3.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund
2.05%2.14%1.76%1.47%1.86%1.96%2.33%1.77%1.95%2.30%1.96%1.86%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.89%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADVX и LVHD

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.73%
-7.12%
MADVX
LVHD

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и LVHD

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
3.38%
MADVX
LVHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab